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2024年7月期货《基础知识》考点+真题解析:利率互换合约条款和其他市场惯例

来源:betway88必威官网 2024-07-17 00:52:54 字号

胜利贵在坚持,要取得胜利就要坚持不懈地努力,饱尝了许多次的失败之后才能成功。期货从业考试中,有不少考点都是年年考,学霸君根据考生回忆版真题整理了真题考点以及真题练习,下面就开启今天的学习吧!

真题考点:利率互换合约条款和其他市场惯例

考点来源:第十一章 互换-第二节 利率互换-利率互换合约条款和其他市场惯例

(一)合约基本条款

1.互换期限

2.支付周期

3.计息基础

4.浮动利率

5.相关日期

(二)利率互换的其他市场惯例

1.净额结算

2.互换报价

3.互换头寸结清

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真题解析:

某年1月22日,A银行(买方)与B银行(卖方)签署一笔基于了个月SHIBOR的标准利率互换,固定利率为2.84%,名义本金为1000万元,协议签订时,市场上了个月SHIBOR为2.80%,每三个月互换一次利息,假如事后第一个参考日市场3个月SHIBOR为2.9%,则第一个利息交换日(4月22日)()

A.B银行按2.80%支付利息,按2.84%收取利息

B.B银行按2.90%收取利息,按2.84%支付利息

C.B银行按2.80%收取利息,按2.84%支付利息

D.B银行按2.90%支付利息,按2.84%收取利息

参考答案:A
参考解析:收取浮动现金流、支付固定现金流的一方被定义为买方;收取固定现金流、支付浮动现金流的一方被定义为卖方。 交换现金流时,浮动利率的计算基准是上一支付日(或基准日)的浮动利率数据。 

B银行是卖方,B银行按照2.80%支付利息,按照2.84%收取利息。故本题答案为A。

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