2024年6月1日、2日证券专项《证券投资顾问》真题有可能会重复出现,证券从业资格考试出题点来自于考试教材和考试大纲,常见的出题点可能重复出题。考试题目考查范围广,综合运用和灵活变通越来越强。一起来测试一下你的掌握情况吧!多做真题有利于我们更快提升综合实力,考试时还有可能遇到原题哦!
1.单一法人客户信用分析包括哪些()
A.基本信息分析
B.行业分析
C.非财务因素分析
D.担保分析
在识别和分析单一法人客户的信用风险时,应当分析客户基本信息、财务信息非财务信息和担保信息。
【所属章节考点】第五章第二节——法人客户
2.价格风险是指交易过程中不能按照最低价格买入或卖出所造成的风险。
A 对
B 错
价格风险是指因市场价格的不利变动导致投资损失的可能性。
【所属章节考点】第五章第三节——市场风险的特征与分类
3.信用风险缓释是指公司运用合格的抵质押品净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。
A 对
B 错
信用风险缓释是指运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险,体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降
【所属章节考点】第五章 风险管理 >>第二节 信用风,险管理 >>信用风险控制和缓释325~328 >>信用风险缓释326~328
4.在房地产市场发展过热的形势下,一方面居民大量提取存款买房,另一方面房地产开发商和个人向银行借款。如果房地产市场突然萎缩,出现大量个人住房贷款无法偿还、房地产开发商由于资金链断裂而倒闭的情形。监测信用风险指标的计算方法正确的有()。
A.不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款)/各项贷款x100%
B.预期损失率=预期损失/资产风险暴露x100%
C.关联授信比例=全部关联方授信额度/资本净额X100%
D.逾期贷款率=逾期贷款余额/贷款总余额X100%
A错误:不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%。
B正确:预期损失率=预期损失/资产风险暴露x100%
C正确:关联授信比例=全部关联方授信额度/资本净额X100%
D正确:逾期贷款率=逾期贷款余额/贷款总余额X 100%
【所属章节考点】第五章 风险管理 >>第二节 信用风险管理 >>信用风险监测和预營328~330
5.债项评级是对()的特定风险进行计量和评价,以反映客户违约后估计的债项损失大小。
A.公司评级
B.交易本身
C.信用状况
D.偿债能力
债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价,反映客户违约后的债项损失大小。
特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级不但可以反映债项本身的交易风险,还可以同时反映客户的债项交易风险和信用风险。
【所属章节考点】第五章 风险管理 >>第二节 信用风险管理 >>信用风险评估和计量318~325 >>债项评级322~323
6.市场风险是指由市场上价格变动引起的风险,下列不属于市场风险的有
A.外汇风险
B.利率风险
C.商品风险
D.结算风险
市场风险大致可以分为四类:股票价格风险、利率风险、商品价格风险、汇率风险。
【所属章节考点】第五章 风险管理 >>第三节 市场风险管理 >>市场风险的特征与分类331~332
7.某零息债券在到期日的价值1000元,偿还期为10年,该债券的到期收益率为 5%,则其久期为()年。
A .9.1
B. 8.6
C. 10
D. 8.2
对于零息债券,其久期恰好等于其到期期限。
【所属章节考点】第五章久期 分析
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