2023年证券专项《证券分析师》第十一章考试内容

2023年证券专项《证券分析师》第十一章考试内容如下：

第十一章 衍生产品

第一节 基本理论

掌握衍生产品的含义、种类和特征;掌握我国股指期货合约的乘数、保证金、交割结算价、基差、净基差等;掌握我国国债期货合约的合约参数;掌握期权内在价值、时间价值、行权价、历史波动率、隐含波动率等;熟悉场外衍生品的主要交易品种、定价与对冲原理。

第二节 期货估值

掌握股指期货定价理论及持有成本模型;掌握运用股指期货开展套利和套期保值的基本原理和主要方式;掌握期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利的含义及原理;熟悉alpha套利的含义及原理;熟悉套期保值与期现套利的区别;了解股指期货交易的风险及其风险度计算方法。

掌握国债期货定价的基本原理;熟悉基本指标基差、净基差、隐含回购利率的含义和计算方法;熟悉运用国债期货对冲利率风险、国债期货基差交易、国债期货跨期套利的基本原理;了解国债期货空头交割期权的含义;了解国债期货交易的风险。

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第三节 期权估值

熟悉期权定价的基本原理和主要模型;熟悉二叉树定价模型及应用;熟悉Black-Scholes定价模型和期权平价公式;熟悉影响期权价值的因素;熟悉期权投资的风险;了解期权四种基本头寸的风险收益结构;了解期权套利、套期保值的原理和方法。

第四节 其他衍生产品估值

掌握可转换债券的转股价、赎回、修正、回售和转换价值;了解可转换债券的定价原理;了解可转换债券套利的原理;熟悉可交换债券概念及与可转换债券差异;了解房地产投资基金(REITs)的运作模式、投资方向。

熟悉基金评价的指标体系和主要方法。

熟悉创新产品估值。

考试大纲下载：证券分析师专业能力水平评价测试大纲(2022)

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