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1、【单选】下列适合计算VaR的置信水平是（）。
A. 60％
B. 40％
C. 95％
D. 5％
参考答案：C
参考解析：在险价值(VaR)，是指在一定概率水平a％(置信水平)下，某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期可能的最大损失。95％的置信水平的含义是有95％的把握认为最大损失不会超过VaR值。置信水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。
2、【多选】金融机构通常需要综合运用各种风险度量方法对衍生品的市场风险情况进行全面的评估和判断，其风险度量的方法主要包括（）。
A. 环境分析
B. 在险价值计算
C. 敏感性分析
D. 压力测试
参考答案：BCD
参考解析：风险度量的方法主要包括敏感性分析、情景分析和压力测试、在险价值(VaR)。这三种方法各有优缺点，通常需要金融机构综合运用，以对衍生品的市场风险作出全面的评估和判断。
3、【判断】界定流动性风险的关键在于时间和价格。（）
A. 错
B. 对
参考答案：B
参考解析：衍生品业务的流动性风险，是指金融机构无法在较短时间内以合适的价格建立或者平掉既定衍生品头寸。界定流动性风险的关键在于时间和价格。
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