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2024年期货从业资格考试期货投资分析精选试题练习(3.26)

来源:betway88必威官网 2024-03-26 10:16:20 字号

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1、【单选】当前豆粕期货价格为3450元/吨,剩余期限为4个月的M-1809-P-3500豆粕期权的Delta值最接近于()。

A. 1

B. -1

C. 0.5

D. -0.5

参考答案:B
参考解析:根据期权合约代码规则,M-1809-P-3500豆粕期权为行权价格为3500元/吨的看跌期权。看跌期权的Delta∈( -1,0),随着到期日的临近,处于实值状态(标的价格<行权价格)的看跌期权的Delta收敛于-1。

2、【多选】下列关于Rho的性质,说法正确的有()。

A. 看涨期权的Rho是负的

B. 看跌期权的Rho是负的

C. Rho随标的资产价格单调递增

D. 期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小

参考答案:BCD
参考解析:Rho的性质如下:①看涨期权的Rho是正的,看跌期权的Rho是负的;②Rho随标的资产价格单调递增;③对于看涨期权,标的资产价格越高,利率对期权价值的影响越大;④对于看跌期权,标的资产价格越低,利率对期权价值的影响越大;⑤期权实值程度越高,利率变化对期权价值的影响越大;⑥期权虚值程度越高,利率变化对期权价值的影响越小;⑦Rho随着期权到期,单调收敛到0。也就是说,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。

3、【判断】在欧美成熟市场中,绝大多数情况下,下跌的速度是快于上涨的速度的,因此隐含波动率就成为预测市场下跌的恐慌性指标。()

A. 错

B. 对

参考答案:B
参考解析:在欧美成熟市场中,绝大多数情况下,下跌的速度是快于上涨的速度的,因此隐含波动率就成为预测市场下跌的恐慌性指标。

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