1、某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7，国债期货久期为6．8，假如国债期货报价105，该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。［参考公式：国债期货合约数量=(目标久期-组合久期）×组合价值)／(国债期货久期×国债期货价格)］

A. 做多国债期货合约56张

B. 做空国债期货合约98张

C. 做多国债期货合约98张

D. 做空国债期货合约56张

2、以下哪项不是目前我国可交易的国债期货品种？（）

A. 2年期合约

B. 5年期合约

C. 7年期合约

D. 10年期合约

3、购买一个利率双限期权意味着（  ）。

A. 在买进一个利率上限期权的同时，买进一个利率下限期权

B. 在卖出一个利率上限期权的同时，买入一个利率下限期权

C. 在买进一个利率上限期权的同时，卖出一个利率下限期权

D. 在卖出一个利率上限期权的同时，卖出一个利率下限期权