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2024年期货从业《期货投资分析》第二章章节题:期货及衍生品定价

来源:betway88必威官网 2024-03-13 00:58:05 字号

本章主要介绍了远期、期货和期权的定价原理、相关分析及应用,本章共分三节。期货投资分析涉及的内容太多,要理解的东西也太多赶紧做题,有效检验学习情况!【在线章节测试】【在线每日一练】【

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2024年期货从业《期货投资分析》第二章章节题

1、Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动(),投资者()频繁调整头寸对冲资产价格变动风险。

A. 敏感;不必

B. 不敏感;不必

C. 敏感;需要

D. 不敏感;需要

参考答案:B
参考解析:Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险;反之,投资者要频繁调整。

2、在实际运用中,()是观察市场情绪的重要因素。

A. 历史波动率

B. 已实现波动率

C. 隐含波动率

D. 未来波动率

参考答案:C
参考解析:在实际运用中,历史波动率是当前期权定价的重要参考,已实现波动率是计算持有期权期间损益的主要指标,隐含波动率是观察市场情绪的重要因素。

3、在B-S-M模型中,通常需要估计的变量是()。

A. 期权的到期时间

B. 标的资产的价格波动率

C. 标的资产的到期价格

D. 无风险利率

参考答案:B
参考解析:标的资产的价格波动率用于度量标的资产收益的不确定性,常用历史数据和隐含波动率来估计。

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