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2024年期货从业《期货投资分析》模拟练习试题
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2024年期货从业《期货投资分析》考点内容巩固
今日考点：久期管理
考点归属：第六章第二节 国债期货套期保值策略与应用 第二部分
考点内容：
使用国债期货可以在不改变现券持仓的情况下改变组合的久期。
1.组合久期
2.运用国债期货进行久期管理
依据组合久期计算公式推导出使用国债期货进行久期管理的调整公式：
2024年期货从业《期货投资分析》考点试题练习
【单选题】债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。
A. (初始组合久期+期货久期)／2
B. (初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)／(期货市值+初始组合市值)
C. (初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)／期货市值
D. (初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)／初始组合市值
参考答案：D
参考解析：利用国债期货进行久期管理是国债期货的重要应用，在进行债券组合管理时，通过直接买卖现券改变久期存在诸多弊端，包括流动性问题、不同债券信用状况的差异，而使用国债期货可以在不改变现券持仓的情况下改变组合的久期。
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