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2024年期货从业《期货投资分析》模拟练习试题
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2024年期货从业《期货投资分析》考点内容巩固
今日考点:在险价值
考点归属:第十章第二节 风险度量 第三部分
考点内容:
1.VaR的定义:在一定概率水平α%(置信水平)下某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)可能的最大损失:
Prob(∆Ⅱ≤ -VaR )=1-α%
∆Ⅱ为资产组合价值的未来变动,函数 Prob(.)为随机变量资产组合价值变动的分布函数。
2.计算VaR需要的信息:时间长度N;置信水平;资产组合未来价值变动的分布特征。
2024年期货从业《期货投资分析》考点试题练习
【单选题】下列适合计算VaR的置信水平是()。
A. 60%
B. 40%
C. 95%
D. 5%
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