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2024年期货从业《期货投资分析》模拟练习试题
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2024年期货从业《期货投资分析》考点内容巩固
今日考点：股指期货套期保值的关键点
考点归属：第五章第二节 交易策略 第二部分
考点内容：
1.考虑自身组合系统性风险的大小及其与指数的相关性，以此决定是否有必要进行套期保值。
2.应建立明确的套保计划，依据期货的点位、 基差选择合适的套保时机。套期保值前，要分析期货升贴水。
3.期货套保品种和套保数量的确定。 套保品种：结合投资组合与指数间的相关性、行业持仓分布、平均市值大小来决定具体选择哪个品种进行套保，有时也会结合多个品种进行组合套保。
套保手数：
β的计算：利用普通最小二乘法进行回归得到，利用期货与现货收益率进行回归分析：
2024年期货从业《期货投资分析》考点试题练习
【单选题】某投资者持有市值为1亿元股票组合，组合β核算为1.2，当前沪深300股指期货为5000点，期货β为1.05，其完全套保手数应当为（ ）。
A. 78
B. 87
C. 76
D. 79
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