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2024年期货从业《期货投资分析》考点打卡(2.25):时间序列的基本概念

来源:betway88必威官网 2024-02-25 00:39:07 字号

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2024年期货从业《期货投资分析》模拟练习试题

】 【干货笔记】 【

2024年期货从业《期货投资分析》考点内容巩固

今日考点:时间序列的基本概念

考点归属:第三章第三节 时间序列的基本概念与平稳性检验 第一部分

考点内容:

1、随机过程

随机过程:随机变量按照时间的先后顺序排列的集合叫随机过程。

连续型随机变量:若Y为连续型的随机变量,记为Yt

离散型随机变量:若是离散型的随机变量,记为Y(t)

平稳性随机过程:若一个随机过程均值和方差不随时间的改变而改变,且在任何两期之间的协方差值仅依赖于两期的距离或滞后的长度,而不依赖于两期的时点。

反之,称为非平稳随机过程。

2、白噪声过程

白噪声过程:均值为0,方差为不变的常数,而且序列不存在相关性的随机过程。

3、自相关函数与偏自相关函数

4、平稳和非平稳时间序列

平稳时间序列:统计特征不会随着时间的变化而变化,即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变。反之,称为非平稳时间序列。

5、单整

2024年期货从业《期货投资分析考点试题练习

【单选题】若时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化,即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变,则该时间序列为()。

A. 平稳时间序列

B. 非平稳时间序列

C. 单整序列

D. 协整序列

查看答案        
参考答案:A
参考解析:若时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化,即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变,则该时间序列为平稳时间序列;反之,为非平稳时间序列。

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