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2024年期货从业《期货投资分析》考点打卡(2.22):B-S-M模型

来源:betway88必威官网 2024-02-22 00:23:17 字号

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2024年期货从业《期货投资分析》模拟练习试题

】 【干货笔记】 【

2024年期货从业《期货投资分析》考点内容巩固

今日考点:B-S-M模型

考点归属:第二章第二节 期权定价 第三部分

考点内容:

B-S-M模型是多期的二叉树期权定价模型在极限条件下收敛而成(数学推导过程见John Hull的教材)。

B-S-M定价模型的六个基本假设:

1、标的资产价格服从几何布朗运动。

2、标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空。

3、期权有效期内,无风险利率r和预期收益率是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金。

4、标的资产价格是连续变动的,即不存在价格的跳跃。

5、标的资产的价格波动率为常数。

6、无套利市场。

2024年期货从业《期货投资分析考点试题练习

1、在B-S-M模型中,通常需要估计的变量是()。

A. 期权的到期时间

B. 标的资产的价格波动率

C. 标的资产的到期价格

D. 无风险利率

查看答案        
参考答案:B
参考解析:标的资产的价格波动率用于度量标的资产收益的不确定性,常用历史数据和隐含波动率来估计。

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