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2024年期货从业《期货投资分析》模拟练习试题
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2024年期货从业《期货投资分析》考点内容巩固
今日考点:B-S-M模型
考点归属:第二章第二节 期权定价 第三部分
考点内容:
B-S-M模型是多期的二叉树期权定价模型在极限条件下收敛而成(数学推导过程见John Hull的教材)。
B-S-M定价模型的六个基本假设:
1、标的资产价格服从几何布朗运动。
2、标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空。
3、期权有效期内,无风险利率r和预期收益率是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金。
4、标的资产价格是连续变动的,即不存在价格的跳跃。
5、标的资产的价格波动率为常数。
6、无套利市场。
2024年期货从业《期货投资分析》考点试题练习
1、在B-S-M模型中,通常需要估计的变量是()。
A. 期权的到期时间
B. 标的资产的价格波动率
C. 标的资产的到期价格
D. 无风险利率
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