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2024年期货从业《期货投资分析》试题精选
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第六章单选题集训
1、国债基差交易的空头从基差 _____ 中获得利润，由于做空现券，持有收益可能为 _____ 。（）
A. 缩小；负
B. 缩小；正
C. 扩大；正
D. 扩大；负
参考解析：基差交易的空头从基差缩小中获得利润，由于做空现券，持有收益可能为负。基差交易的多头会从净基差扩大中获得利润，通常还会获得持有收益，主要为持有现货的收益减去融资成本。
2、假设5年期国债期货某合约价格为96.110元，其可交割国债净价为101.2800元，转换因子为1.0500，则该国债期货的基差为（）元。
A. 0.3471
B. 0.3645
C. 5.1700
D. 10.1200
参考解析：国债期货的基差，指的是经过转换因子调整之后期货价格与现货价格之间的差额。
国债期货的基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=101.2800-96.110×1.0500=0.3645。
3、债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。
A. (初始组合久期+期货久期)／2
B. (初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)／(期货市值+初始组合市值)
C. (初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)／期货市值
D. (初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)／初始组合市值
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