第6章 投资管理基础

货币时间价值的概念；

财务杠杆比率；

随机变量与描述性统计量；

财务比率分析；

名义利率和实际利率；

资产负债表和利润表的概念和应用；

方差和标准差的概念、计算和应用。

第7章 权益投资

可转债的定义、特征和基本要素；

股票的类型；

技术分析的内容。

第8章 固定收益投资

债券违约时的受偿顺序；

债券的久期和凸性；

久期和凸性的应用；

利率的期限结构和信用利差的概念；

债券的种类和特点；

债券久期的概念、计算方法和应用。

第9章 衍生工具

期货和远期的定义与区别；

互换合约的类型。

第10章 另类投资

另类投资的优势和局限

第11章 投资管理流程与投资者需求

不同类型投资者在投资目标、投资限制等方面的特点；

投资管理的步骤以及各个步骤的内容。

第12章 投资组合管理

证券价格指数；

资产配置；

资本市场线；

资产收益率的期望、方差和协方差。

第13章 投资交易管理

保证金交易；

交易成本；

保证金交易；

做市商与经纪人。

第14章 投资风险管理

风险指标；

货币市场基金的风险管理方法；

信用风险的概念及其管理方法；

跟踪误差、主动比重的概念、计算方法、应用和局限性；

混合基金的风险管理。

第15章 基金业绩评价

相对收益归因；

绝对收益归因；

衡量绝对收益的主要指标的定义和计算方法；

GIPS特点及相关规定；

风险调整后收益。

第17章 基金的投资交易与结算

场内证券交易与结算涉及的费用；

证券投资基金场内证券交易市场和结算机构；

场内证券交易特别规定及事项；

场内证券结算的方式；

基金公司进行境外证券投资的交易与结算；

银行间债券结算业务类型。

银行间债券市场的交易制度

场内证券交易与结算涉及的费用

第18章 基金的估值、费用与会计核算

基金资产估值的原则及方法；

基金资产估值不同投资品种的估值方法及基金暂停估值的情形；

基金会计核算的主要内容；

基金资产估值的法律依据和应用；

具体投资品种的估值方法；

基金会计核算。

第19章 基金的利润分配与税收

基金利润分配；

投资者投资基金涉及的税收项目；

基金利润来源；

基金分红的不同方式；

基金自身投资活动产生的税收。

第27章 基金国际化的发展概况

中国基金国际化发展概况；

沪港通与深港通；

基金互认、沪港通、深港通和债券通的重要意义。