已知证券A的投资收益率等于0.08和－0.02的可能性均为50%，证券B的投资收益率等于0.05和－0.01的可能性均为50%，那么（ ）。
Ⅰ 在均值－标准差平面上，证券A优于证券B
Ⅱ 证券A的方差等于0.0025
Ⅲ 证券B的标准差等于0.03
Ⅳ 证券A的期望收益率等于0.03
A、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
证券A的期望收益率=0.08×50%+（-0.02）×50%=0.03；
证券B的期望收益率=0.05×50%+（-0.01）×50%=0.02；
证券A的方差=（0.08-0.03）^2×50%+（-0.02-0.03）^2×50%=0.0025，标准差=0.05；
证券B的方差=（0.05-0.02）^2×50%+（-0.01-0.02）^2×50%=0.0009，标准差=0.03；
在均值－标准差平面上，证券A的期望收益率大于证券B的期望收益率，同时证券A的标准差大于证券B的标准差，即风险大于B，两者无法比较，也就是不能说证券A优于证券B。
考虑单因素套利定价模型，资产组合A的β值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的β值为0.8，期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%。如果进行套利，那么投资者将同时（ ）
Ⅰ 持有空头A
Ⅱ 持有空头B
Ⅲ 持有多头A
Ⅳ 持有多头B
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅲ、Ⅳ
下列各种资产配置策略中，对于市场流动性的要求说法正确的有（ ）
Ⅰ 买入并持有策略只在构造投资组合时要求市场具有一定的流动性
Ⅱ 恒定混合策略要求市场流动性适度
Ⅲ 投资组合保险策略要求市场流动性较小
Ⅳ 投资组合保险策略要求市场流动性较高
A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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