证券投资顾问业务章节真题精选（5.16）

来源:betway88必威官网 2022-05-16 09:21:50 字号

商业银行等金融机构设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括（）

Ⅰ压力测试结果

Ⅱ业务经营部门的过往业绩

Ⅲ外部市场的发展变化情况

Ⅳ工作人员的专业水平和经验

A、Ⅱ、Ⅳ

B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅲ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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参考答案：D

参考解析：商业银行等金融机构设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括压力测试结果、业务经营部门的过往业绩、外部市场的发展变化情况、工作人员的专业水平和经验、还包括自身业务性质、规模和复杂程度、内部控制水平、资本实力、能够承担的市场风险水平等。

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下列各项中，（）不是银行等金融机构流动性风险预警的内部预警指标或信号。

A、某项业务风险水平增加

B、盈利能力下降

C、所发行的股票价格下跌

D、资产过于集中

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参考答案：C

参考解析：内部预警信号主要包括金融机构内部有关风险水平、盈利能力、资产质量，以及其他可能对流动性产生中长期影响指标变化。例如：某项或多项/产品的风险能力增加；资产或负债过于集中；资产质量下降；盈利水平下降；快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资等。

在市场风险的分析中，久期也称为（）

A、持续期

B、缺口期

C、风险控制期

D、检查期

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参考答案：A

参考解析：久期也称持续期，是指以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，以这个总和除以债券目前的价格得到的数值。

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