证券投资顾问业务章节真题精选（5.13）

来源:betway88必威官网 2022-05-11 13:42:12 字号

根据巴塞尔协议Ⅱ，违约的定义是估计（）等信用风险参数的基础。

Ⅰ 违约意愿

Ⅱ 违约概率

Ⅲ 违约损失率

Ⅳ 违约风险暴露

A、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅳ

D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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参考答案：D

参考解析：违约的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。

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商业银行信用风险管理的重要监测指标有（）。

Ⅰ 不良贷款率

Ⅱ 预期损失率

Ⅲ 逾期贷款率

Ⅳ 贷款损失准备充足率

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C、Ⅰ、Ⅳ

D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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参考答案：A

参考解析：在信用风险管理领域，重要的风险监测指标有：（1）不良资产/贷款率。（2）预期损失率。（3）单一（集团）客户授信集中度。（4）关联授信比例。（5）贷款风险迁徙率。（6）逾期贷款率。（7）不良贷款拨备覆盖率。（8）贷款损失准备充足率。

债项评级所计量和评价的特定风险因素有（）。

Ⅰ 抵押

Ⅱ 地区和行业

Ⅲ 优先性

Ⅳ 产品类别

A、Ⅰ、Ⅱ

B、Ⅰ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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参考答案：C

参考解析：债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户的信用风险和债项交易风险。

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