1.对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有()。

I.完全负相关下，可获得无风险组合

II.不相关情况下，可得到一个组合，其风险小于两个证券组合中任一证券的风险

III.当两种证券间的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险

IV.组合的风险与两证券间的投资比例无关

A.Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

2.关于量化分析，下列说法正确的是()。

Ⅰ较多采用数量模型和计算数值模拟

Ⅱ所采用的数理模型本身是存在模型风险的

Ⅲ往往与程序化交易技术相结合

IV一般来讲，量化模型的稳定性受外部环境的影响较小

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

3.现实市场中投资者由于受到自身心理素质及外界的干扰会表现出有限理性或非理性的行为包括( )。

I.乐观主义

II.保守主义

Ⅲ.过度自信

Ⅳ.代表性偏差

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

4.根据市场中经常出现的规律性现象制定的交易型策略包括()。

I.均值一回归策略

II.买入持有策略

Ⅲ.动量策略

Ⅳ.趋势策略

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅳ

5.在估计客户的未来支出时，从业人员需要了解不同状况下的客户支出，包括()。

I.常规性支出

II.收入最低情况下的支出

Ⅲ.满足客户基本生活的支出

Ⅳ.客户期望实现的支出水平

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

6.对法人客户的财务报表分析应特别关注的内容有()。

I.识别和评价财务报表风险

II.识别和评价经营管理状况

III.识别和评价资产管理状况

IV.识别和评价负债管理状况

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

7.A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，下列结论中正确的有().

I.最小方差组合是全部投资于A证券

II.最高预期报酬组合是全部投资于B证券

III.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

Ⅳ.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

A.Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

8.某公司某年末利润总额15000万元，利息费用为5000万元，则该公司已获利息倍数为( )。

A.4

B.5

C.2

D.3

9.确定具体的投资品种和对各种资产的投资比例属于证券组合管理中的一个重要步骤，该步骤也可表述为() 。

A.确定证券投资政策

B.进行证券投资分析

C.投资组合的修正

D.构建证券投资组合

10.经济周期的衰退、复苏、过热、滞胀4个阶段中，下列属于复苏阶段的特征的是()。

I.失业率大幅上升

II.生产能力扩充

III.企业盈利上升

IV.企业开始面临产能约束

A Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B Ⅱ、Ⅲ

CⅠ、Ⅱ

DⅠ、Ⅲ、Ⅳ

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