下列金融期权主要风险指标中,与认沽期权价值为负相关关系的有()。
A.Delta值
B.Rho值
C.Theta值
D.Vega值
参考答案:A、B
参考解析:Delta值,反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。期权价格变化Delta=期权价格变化/期权标的证券价格变化。标的证券价格与认购期权价值为正相关关系,与认沽期权价值为负相关关系。Rho值,反映无风险利率变化对期权价格的影响程度。Rho=期权价格的变化/无风险利率的变化,市场无风险利率与认购期权价值为正相关,与认沽期权为负相关。