下列关于信用风险衡量的说法,错误的是()。
A.信用打分模型是一种传统的信用风险量化模型
B.在诸多专家分析系统中,对企业信用分析的5Ps系统使用的最为广泛
C.内部评级所反映的被评级对象的风险特征主要是借款者的违约概率和交易工具的违约损失率
D.Credit Metrics模型的核心内容是等级转移矩阵
参考答案:B
参考解析:【betway88必威官网独家解析】:A选项正确,信用打分模型是一种传统的信用风险量化模型,它用可观察到的债务人特征变量计算出一个数值(即打分)来代表债务人的违约概率或者将贷款人归类于不同的违约风险类别 。B选项错误,在诸多专家分析系统中,对企业信用分析的 5Cs 【不是5PS】系统使用得最为广泛。选项D正确,Credit Metrics 模型的核心内容是等级转移矩阵,但该模型在建立等级转移矩阵时 并没有考虑诸如失业率、经济增长率等宏观及周期性因素。选项C错误,内部评级所反映的被评级对象的风险特征主要是借款者的违约概率 (PD) 和交易工具的违约损失率(LGD) 。