2024年证券从业《证券法律法规》学霸笔记： 证券公司全面风险管理，建议掌握！

最终责任

(1)推进风险文化建设;

(2)审议批准公司全面风险管理的基本制度;

(3)审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额:

(4)审议公司定期风险评估报告;

(5)任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇;

(6)建立与首席风险官的直接沟通机制;

(7)公司章程规定的其他风险管理职责。

(1)制定风险管理制度，并适时调整。

(2)建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中的职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制。

(3)制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案，确保其有效落实；对其进行监督，及时分析原因，并根据董事会的授权进行处理。

(4)定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告。

(5)建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系。

(6)建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制。

(7)风险管理的其他职责。

对风险管理有效性承担勤勉尽责、审慎防范、及时报告的责任。包括但不限于：

（1）通过学习、经验积累增强风险意识 ；

（2）谨慎处理工作中涉及的风险因素；

（3）发现风险隐患时主动应对并及时履行报告义务。

应当建立健全授权管理体系；

确保公司所有部门、分支机构及子公司在被授予的权限范围内开展工作，严禁越权从事经营活动；

通过制度、流程、系统等方式，进行有效管理和控制，并确保业务经营活动受到制衡和监督。

应当制定包括风险容忍度和风险限额等的风险指标体系；

通过压力测试等方法计量风险、评估承受能力、指导资源配置；

风险指标应当经公司董事会、经理层或其授权机构审批并逐级分解至各部门、分支机构和子公司；

证券公司应对分解后指标的执行情况进行监控和管理。

应当建立针对新业务的风险管理制度和流程，明确需满足的条件和公司内部审批路径。

新业务应当经风险管理部门评估并出具评估报告。

证券公司应充分了解新业务模式，并评估公司是否有相应的人员、系统及资本开展该项业务。

董事会、经理层、相关业务部门、分支机构、子公司和风险管理部门应当充分了解新业务的运作模式、估值模型及风险管理的基本假设、各主要风险以及压力情景下的潜在损失。

应当针对流动性危机、交易系统事故等重大风险和突发事件建立风险应急机制；

明确应急触发条件、风险处置的组织体系、措施、方法和程序；

通过压力测试、应急演练等机制进行持续改进。

应当建立与风险管理效果挂钩的绩效考核及责任追究机制，保障全面风险管理的有效性。

(1)建立评估标准并进行风险控制。

(2) 建立逐日盯市等机制并进行报告。

(3) 建立压力测试机制并实施。

(4) 选择与公司风险偏好相适应的应对策略与机制。

(5) 建立在各层级畅通的风险沟通机制。