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2024年期货从业《期货投资分析》模拟练习题(5.2)

来源:betway88必威官网 2024-05-02 00:50:49 字号

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2024年期货从业《期货投资分析》模拟练习题

关于二叉树模型,以下说法正确的是()。

A. 模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化产品进行定价

B. 模型思路简洁、应用广泛

C. 步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形

D. 当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能

参考答案:A,B,C
参考解析:D项,当步数为n时,nT时刻股票价格共有n+1种可能,故步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形。

在B-S-M模型中,通常需要估计的变量是()。

A. 期权的到期时间

B. 标的资产的价格波动率

C. 标的资产的到期价格

D. 无风险利率

参考答案:B
参考解析:标的资产的价格波动率用于度量标的资产收益的不确定性,常用历史数据和隐含波动率来估计。

下列模型中,既能对欧式期权进行定价,也能对美式期权、奇异期权以及结构化产品进行定价的是()。

A. B-S-M模型

B. 资本资产定价模型

C. 套利定价模型

D. 二叉树模型

参考答案:D
参考解析:二叉树模型思路简洁,应用广泛,不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化产品进行定价。

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