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2024期货《基础知识》真题考点+习题演练:利率互换概述

来源:betway88必威官网 2024-06-09 00:12:28 字号

胜利贵在坚持,要取得胜利就要坚持不懈地努力,饱尝了许多次的失败之后才能成功。期货从业考试中,有不少考点都是年年考,学霸君根据考生回忆版真题整理了真题考点以及真题练习,下面就开启今天的学习吧!

今日考点:利率互换概述

考点来源:第十—章互换>>第二节利率互换>>利率互换概述

利率互换是指所交换的现金流为不同计息标准的利息,互换双方约定在未来的一定期限内根据同种货币相同的名义本金交换现金流。

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习题演练:

某年1月22日,A银行(买方)与B银行(卖方)签署了一笔基于3个月SHIBOR的标准利率互换,固定利率为2.84%,名义本金为1000万元。协议签订时,市场上3个月SHIBOR为2.80%,每3个月互换一次利息。假如事后第一个参考日市场3个月SHIBOR为2.90%。则第一个利息交换日(4月22日),()。

A.B银行向A银行支付0.1万元

B.A银行向B银行支付0.1万元

C.A银行向B银行支付0.15万元

D.B银行向A银行支付0.15万元

参考答案:B
参考解析:收取浮动现金流、支付固定现金流的一方被定义为买方;收取固定现金流、支付浮动现金流的一方被定义为卖方。交换现金流时,浮动利率的计算基准是上一支付日(或基准日)的浮动利率数据。

B银行是卖方,B银行按照2.80%支付利息,按照2.84%收取利息。

即A银行向B银行支付1000万*(2.84%-2.80%)*3/12=0.1万元。

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