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2023年期货从业《期货基础知识》章节练习精选
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本次复习章节为《期货基础知识》第八章第三节：股指期货套期保值交易，今日试题考点为：
| 期货从业考点 | 掌握程度 |
最优套期保值比率与β系数 | 运用★★★★★ |
| 股指期货卖出套期保值 | 熟悉★★★☆☆ |
| 股指期货买入套期保值 | 熟悉★★★☆☆ |
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某只股票β为0．8，大盘涨10％，则该股票（ ）。
A .上涨8％
B .上涨10％
C .下跌8％
D .下跌10％
参考解析：10％×0．8=8％，大盘波动10％，单只股票波动8％。故本题答案为A。
下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（ ）。
A .计算最优套期保值比率的一个常用方法称为最小方差法，这样计算的最优套期保值比率称为最小方差套期保值比率
B .当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似
C .可把β系数用做最优套期保值比率
D .当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多
参考解析：计算最优套期保值比率的一个常用方法称为最小方差法，这样计算的最优套期保值比率称为最小方差套期保值比率，具体体现为整个资产组合收益的方差最小化。当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似。即可以用β系数用做最优套期保值比率。当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。故本题答案为ABCD。
国内某证券投资基金股票组合的现值为1．6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0．9，假定当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3100点。那么需要卖出（ ）期货合约才能使1．6亿元的股票组合得到有效保护。
A .99
B .146
C .155
D .159
参考解析：股票组合与沪深300指数的β系数为0．9，股票组合的现值为1.6亿元，则波动价值为0．9X160000000；3100点时的合约价值为3100X300；则需要的合约张数为：0．9X160000000／(3100X300)=155。故本题答案为C。
某投资者在3个月后将获得一笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资，但是担心股市整体上涨从而影响其投资成本，这种情况下，可采取（ ）。
A .股指期货的卖出套期保值
B .股指期货的买入套期保值
C .期指和股票的套利
D .股指期货的跨期套利
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