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2022年期货从业《期货基础知识》模拟练习题精选
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沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则三个月交割的该沪深300股指期货价格( )。
A .在2995以下存在反向套利机会
B .在3035以上存在反向套利机会
C .在3065以上存在反向套利机会
D .在3065以下存在正向套利机会
无套利区间的上界：F(t，T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC=3000×[1+(5%-1%)×3÷12]+35=3065点;无套利区间的下界：F(t，T)-TC==S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC=3000×[1+(5%-1%)×3÷12]-35=2995点;因此，相应的无套利区间为(2995,3065)。只有实际期指高于上界时，正向套利才能够获利;反之，当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。
某投机者在6 月份以180 点的权利金买入一张9 月份到期，执行价格为13000 点的股票指数看涨期权，同时他又以100 点的权利金买入一张9 月份到期，执行价格为12500 点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为()。
A .80 点
B .100 点
C .180 点
D .280 点
该投机者两次购买期权支出=180+100=280 点，该投机者持有的都是买权，当对自己不利时，可以选择不行权，因此其亏损不会超过购买期权的支出，最大亏损就是280点。
2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(A)，其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳，权利金为25美分/蒲式耳;3月份到期的执行价格为360美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(B)，其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳，权利金为25美分/蒲式耳。比较A、B两期权的时间价值( )。
A .A与B相等
B .不确定
C .A小于B
D .A大于B
期权时间价值=权利金-内涵价值，A、B均为看跌期权，看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。内涵价值总是大于等于0，如果内涵价值计算结果小于0，则内涵价值等于0。A的内涵价值=(执行价格-标的资产价格)=0，A的时间价值=权利金-内涵价值=25-0=25(美分/蒲式耳)。B的内涵价值=(执行价格-标的资产价格)<0，因此B的内涵价值也为0，故B的时间价值=权利金-内涵价值=25-0=25(美分/蒲式耳)。A与B时间价值相等。
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