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以下为第三部分第三章第二节《巴塞尔协议》相关的新增考点内容。（标红部分为新增重要内容）

【考点】《巴塞尔协议Ⅲ》颁布后的监管改革（P215-216）

2010年以来，全球银行业仍普遍存在过度依赖银行内部模型、计量结果不审慎、不同方法间缺乏逻辑一致性、不同银行间缺乏可比性等问题。因此，巴塞尔委员会进一步启动监管改革，核心是在平衡简单性、可比性和风险敏感性的原则下，重新构建风险加权资产的计量规则，合理限制模型使用，防止银行利用不透明的模型技术逃避监管，提高监管有效性。经过长达七年的研究讨论、影响评估和复杂博弈，2017年12月8日，巴塞尔委员会发布了《巴塞尔协议Ⅲ:后危机改革的最终方案》。

(1）信用风险标准法。修订方向是提高风险敏感性，使其结果与内部评级法更具逻辑一致性。-是增加计量方法的精细度。例如，对公司类风险暴露采用更细化的权重划分;对房地产贷款根据贷款价值比（LTV）确定风险权重，取代目前单一权重的处理。二是校准特定风险暴露的权重或系数。例如，将中小企业风险暴露权重从100%降为85%，对交易性零售可循环贷款采用45%的优惠权重，将无条件可撤销表外承诺的信用转换系数从0%调升到10%等。三是减少对外部评级的简单依赖，要求银行做好尽职调查，细化对无外部评级情况的处理。

(2）信用风险内部评级法。修订方向是减小对模型依赖程度更高的高级内部评级法的使用范围，并对模型参数加以限制。一是不允许对金融机构类、大型公司类（并表年收益超过5亿欧元)风险暴露采用高级内部评级法。二是对模型参数设置底线要求，例如，公司类风险暴露的违约概率不能低于0.05%，无担保类风险暴露的违约损失率不能低于25%等。三是对模型参数的估计过程提出更高的管理要求，增强模型的可靠性。

(3）操作风险计量方法。针对操作风险难以可靠建模的问题，改革方案废除了基于模型的高级计量法，只保留标准法，并对现有方法进行了根本性修订。修订后，操作风险计量将基于银行业务收入和操作风险损失历史数据两方面因素。

(4）整体底线要求。改革方案对银行采用内部模型计量的风险加权资产结果设置整体底线，要求内部模型计量结果（包括信用风险、市场风险和操作风险在内的加总结果)不能低于标准法计量结果的一定比例，以防止银行内部模型过度低估风险。

(5）杠杆率要求。在现行3%的杠杆率要求基础上，改革方案对全球系统重要性银行提出杠杆率附加要求，具体标准是该银行全球系统重要性资本附加要求的一半。例如，某家全球系统重要性银行适用1%的资本附加要求，则其杠杆率附加要求为0.5%。同时，改革方案对存放中央银行准备金、衍生品风险暴露和准备金的具体计算方法进行了技术调整，以更符合业务实际。

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